Währungsexposition eines Portfolios
Fremdwährungspositionen der Gruppe nach Währung und in einer gewählten Berichtswährung eingegebene Wechselkursschocks.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Übersetzen Sie jede lokale Holding in Berichtswährung, multiplizieren Sie seinen Wechselkurs mit einem plus der eingegebenen Schock und Gruppen übersetzten Werte nach Währung.
Reporting value=local value×reporting units per local unit; FX change=reporting value×shock
Rechenbeispiel
4000 EUR bei 1,1 USD pro EUR beträgt 4400 USD. Ein Wechselkursschock von −10% reduziert ihn auf 3960 USD, ein Rückgang um 440 USD.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Verwenden Sie Brutto-Long-only-Bestände; Bargeld/Schulden und Hedging-Derivate sind außerhalb dieses Forderungsmodell. Das Währungsfeld identifiziert die Berichtswährung. Label-Gruppe Fall-unempfindlich; jede Zeile hat seinen eigenen eingegebenen Zinssatz und Schock. Keine lokalen Asset-Preisänderung, Korrelationen, ausführbare FX-Notierungen, Gebühren oder Steuern. Meldewährung Zeilen sollten Rate 1 und Schock 0. Keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet. Geben Sie konsistente Beträge in einer Währung, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
Wenden Sie zwei eingegebene Asset-Return-Szenarien auf Long-only-Portfoliogewichte an und prüfen Sie Beiträge.
Schätzwert Aktienverkauf Gewinn nach Gebühren und optionale Steuer. Trennen Sie Ihre ursprüngliche Investition vom Verkaufserlös und vergleichen Sie Preisszenarien.
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