Portfolio-Stressszenarien
Wenden Sie zwei eingegebene Asset-Return-Szenarien auf Long-only-Portfoliogewichte an und prüfen Sie Beiträge.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Zuzuordnen Startvermögen nach Gewichten, gelten jeweils eingegeben einfach-Rückkehr Schock und Summe Vermögensbeiträge für jedes Szenario.
Portfolio scenario return=Σ(weight×asset scenario return)
Rechenbeispiel
Ein 60/40 Portfolio mit Eigenkapital −20% und Anleihen +5% verlieren insgesamt 10%; 10000 wird 9000.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Die Gewichte müssen nicht negativ sein und belaufen sich auf 100%. Keine Hebelwirkung, Short-Positionen, Rebalancing innerhalb des Szenarios, Korrelationen, Transaktionskosten oder Steuern. Jeder Schock wird unabhängig eingegeben; kein Szenario hat eine implizite Wahrscheinlichkeit. Bis zu 30 Vermögenswerte. Keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften werden abgeleitet. Geben Sie einheitliche Beträge in einer Währung ein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Schätzwert Aktienverkauf Gewinn nach Gebühren und optionale Steuer. Trennen Sie Ihre ursprüngliche Investition vom Verkaufserlös und vergleichen Sie Preisszenarien.
Untersuchen Sie eine empirische Verlustperzentile und den durchschnittlichen Worst-tail-Verlust aus einer eingegebenen Rückkehrprobe.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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