Szenario einer Devisenterminabsicherung
Vergleichen Sie eine Fremdwährung, die mit und ohne eingegebenen Forward-Rate zu zahlen oder zu erhalten ist, zuzüglich eines Zinssatz-Parität-Benchmarks.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Berechnen Sie eine bilanzwirksame Soll-Benchmark für gedeckte Zinssätze anhand kompatibler effektiver Jahressätze. Vergleichen Sie die eingegebene Spot-Situation mit dem gewählten Forward-Zitat für das Auslandsrisiko.
Theoretical forward=spot×[(1+domestic rate)/(1+foreign rate)]^years
Rechenbeispiel
Spot 1,1 inländische / ausländische mit inländischer Rate 5%, ausländischen Rate 3% und ein Jahr gibt theoretische Vorschuss über 1,12135922. A 10000 ausländischen zu zahlenden Kosten, dass Rate×10000, vor der eingegebenen Gebühr.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Preise und zukünftiger Spot sind Annahmen; Blank-Forward-Zitat bedeutet ein theoretisches Szenario, kein ausführbares Angebot. Kompatibel werden Währungen, Laufzeiten und Zinskonventionen angenommen. Gebühren werden bei der Abrechnung in Landeswährung bezahlt. Es werden keine Sicherheiten, Gegenparteiausfall, Interim Margen-Cashflows, Steuern oder Transaktionen modelliert. Es werden keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Fremdwährungspositionen der Gruppe nach Währung und in einer gewählten Berichtswährung eingegebene Wechselkursschocks.
Berechnen Sie den Forex-Positionsgewinn oder -Verlust für lange und kurze Trades, mit Gebühren, Swap, Umrechnung von Kontowährungen und optionaler Steuer.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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