Historischer Value at Risk und Expected Shortfall
Untersuchen Sie eine empirische Verlustperzentile und den durchschnittlichen Worst-tail-Verlust aus einer eingegebenen Rückkehrprobe.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Konvertieren Sie kehrt zu unterzeichneten Verlustfraktionen zurück, sortieren Sie aufsteigend für den nächsten Rang VaR und integrieren Sie den schlimmsten empirischen Schwanz mit fraktionalen Grenzgewichten für erwarteten Mangel.
Loss=−return; VaR=sorted loss[ceil(confidence×n)]; ES=average worst (1−confidence) fraction
Rechenbeispiel
Mit 90% Vertrauen für die zehn Beispielrenditen liegt VaR bei 4% und erwartete Defizite bei 8%; bei 10000 liegen diese bei 400 und 800.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
2–500 gleich gewichtete Beobachtungen. Um die stichprobenquantile Ambiguität zu entfernen, werden naheliegende VaR und fraktionale empirische Schwanz-ES angegeben. Signierte Verluste bleiben negativ für Gewinne. Horizon entspricht der Beobachtungsperiode; es wird keine Quadratwurzelskalierung, Verteilungsanpassung, regulatorisches Kapital oder schlimmsten möglichen zukünftigen Verlust beansprucht. Tiny-Schwänze können aus einer beobachteten schlechtesten Rendite bestehen. Es werden keine Daten zum Lebendmarkt oder nationale Steuervorschriften abgeleitet.
Quellen: BIS: Marktrisikoterminologie
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Vergleichen Sie arithmetische und geometrische periodische Renditen mit Stichprobe und konventionell annualisierte Volatilität.
Die Messung beobachtete einen maximalen Rückgang bis zum Tiefpunkt und eine Erholung von einem veralteten Vermögen oder Gesamtrückkehrindex.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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