Aufwärts- und Abwärtsmarkt-Partizipation
Vergleich von Vermögenswerten und Benchmarks bei Benchmark-up- und Benchmark-down-Beobachtungen getrennt.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Wählen Sie Benchmark-positive und Benchmark-negative Beobachtungen separat. Geometrisch annualisieren Sie jede ausgewählte Asset- und Benchmark-Teilmenge, dann teilen Sie ihre Renditen.
Capture=annualized geometric asset return / annualized geometric benchmark return
Rechenbeispiel
Für eine positive Beobachtung mit Vermögenswerten +4% und Benchmark +2% ergibt Frequenz 1 eine Aufwärtserfassung von 200%. Negative Benchmark-Beobachtungen werden separat analysiert; Null-Benchmark-Beobachtungen werden ausgeschlossen.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
2–500 gepaart mit gleich großen Beobachtungen. Dieses Tool verwendet explizit annualisierte geometrische Teilmenge-Returns; Anbieterkonventionen können abweichen. Keine ausgewählten Beobachtungen oder ein Null-Benchmark-Return-Nennator macht diese Erfassung undefiniert. Negative Abwärtserfassung kann auftreten, wenn der Vermögenswertgewinn während Benchmark-Down-Beobachtungen. Dies ist historische bedingte Leistung, kein Downside-Schutz oder eine Prognose. Keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften werden abgeleitet. Geben Sie konsistente Beträge in einer Währung ein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Quellen: CFA Institute: Konventionen über die Erfassungsquote
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Regress matched Asset und Benchmark einfache Renditen und zeigen Marktempfindlichkeit, Alpha-und Tracking-Fehler.
Vergleichen Sie Compounded kehrt über jedes historische Fenster gleicher Länge zurück.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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