Beta und Alpha einer Anlage
Regress matched Asset und Benchmark einfache Renditen und zeigen Marktempfindlichkeit, Alpha-und Tracking-Fehler.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Berechnen Sie die Kovarianz der Stichprobe dividiert durch die Varianz der Benchmark-Probe. Subtrahieren Sie die Benchmark-bezogene Überschussrendite aus dem Mittelwertüberschuss von Jensen alpha.
β=cov(asset,benchmark)/var(benchmark); α=mean(asset)−rf−β(mean(benchmark)−rf)
Rechenbeispiel
Aktiva 3%, −1%, 5%, 1% gegenüber Benchmark 1%, −1%, 2%, 0% haben Beta 2 und Alpha 1% pro Periode bei einer Nullrisiko-freien Rendite.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Listen müssen gleiche Länge und übereinstimmende Daten/Intervalle haben. Benchmark Varianz muss positiv sein. Alpha Annualisation ist arithmetische alpha×Frequenz und wird als solche gekennzeichnet, nicht verstärkt überschüssigen Reichtum. Korrelation und R² sind für einen konstanten Vermögenswert undefiniert. Tracking-Fehler ist Beispiel SD des Vermögens minus Benchmark, annualisiert durch √Frequenz. Keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet. Geben Sie konsistente Beträge in einer Währung, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Vergleichen Sie die Gesamt- und Abwärtsstreuung anhand der eingegebenen periodischen Renditen und konsistenten periodischen Zielen.
Fit y=a+bx zu 2–100 eingegebenen Koordinatenpaaren. Inspizieren Sie die Regressionsgleichung, Korrelation, R², Vorhersagen, Reste und eine Streuungsdiagramm.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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