Calculateur de flux d’une échelle obligataire
Combiner les obligations à coupon annuel en un coupon annuel et un calendrier principal.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Pour chaque année à venir, payez des coupons annuels sur les obligations non encore échues, puis remboursez les obligations arrivant à échéance à la fin de l’année.
Year cash flow=Σoutstanding annual coupons+Σface maturing that year
Exemple détaillé
Les trois exemples d’obligations coûtent 3000 au total et paient 1150 , 1110 et 1060 au cours des années une, deux et trois.
Hypothèses et précisions sur les données
Coupons de fin d’année seulement, acheter immédiatement après une date de coupon, 1 – 100 années d’échéance complètes et au plus 30 obligations. Tous les paiements sont supposés effectués. Pas de réinvestissement de coupons, défaut, intérêts courus, inflation, impôts ou achats de report. Il s’agit d’une échelle de flux de trésorerie prévue, et non d’un YTM de portefeuille moyen. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Prix d’une obligation à coupon fixe à une date de coupon ou de résoudre son rendement à partir d’un prix plein entré.
Réduction des flux de trésorerie signés à leur heure d’entrée et additionner leurs valeurs actuelles. Gardez visible les dépenses initiales, les entrées futures et le total non diminué.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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