Calculateur de flux de coupons à taux variable
Planifier les coupons en utilisant des scénarios de taux d’index, un écart et un plancher/cap explicite facultatif.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Pour chaque période, ajouter l’écart au taux de l’indice indiqué, appliquer uniquement les limites de plancher/cap et multiplier par la taille et la fraction accumulée. Rembourser le visage après le coupon final.
Coupon=face×limited(index+spread)×accrual year fraction
Exemple détaillé
Face 10000 , comptabilité d’exercice trimestrielle, indice 3 % et écart 1 points de pourcentage produisent un coupon 100 . Un plafond de 3,5 % fourni le réduit à 87,5 .
Hypothèses et précisions sur les données
1 – 100 périodes avec des fractions d’accumulation positives et le temps total au plus 100 années. Les fractions et les taux d’indice sont introduits dans les scénarios; aucune date de réinitialisation, aucun flux d’indice, aucun lock-out ou politique de comptage journalier n’est déduit. Le plancher blanc signifie pas de plancher, y compris pas de plancher zéro automatique; coupons négatifs peuvent signifier un paiement par le titulaire. Le principal est remboursé une fois à la fin. Tous les résultats sont avant impôt, sauf si les flux de trésorerie inscrits l’incluent déjà. Aucune réglementation nationale, recommandation d’investissement ou prévision réelle du marché n’est fournie. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Combiner les obligations à coupon annuel en un coupon annuel et un calendrier principal.
Calculer le taux de report implicite entre deux taux au comptant et échéances annuels effectifs.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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