Calculateur de VaR historique et de perte moyenne au-delà du seuil
Inspecter un percentile de perte empirique et la perte moyenne de la plus mauvaise queue d’un échantillon de retour entré.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Convertir les retours en fractions de perte signées, trier vers le haut pour VaR de rang le plus proche, et intégrer la queue empirique la plus mauvaise avec les poids limites fractionnaires pour le déficit attendu.
Loss=−return; VaR=sorted loss[ceil(confidence×n)]; ES=average worst (1−confidence) fraction
Exemple détaillé
Avec 90 % de confiance pour les dix exemples, VaR est de 4 % et le déficit attendu est de 8 %; sur 10000, il s’agit de 400 et 800 .
Hypothèses et précisions sur les données
2 – 500 observations également pondérées. Les valeurs les plus proches de VaR et de la queue empirique fractionnée ES sont spécifiées pour éliminer l’ambiguïté quantile de l’échantillon. Les pertes signées demeurent négatives pour les gains. Horizon est égal à la période d’observation; aucune échelle de racine carrée, aucun ajustement de distribution, aucun capital réglementaire ou perte future la plus grave possible n’est réclamée. Les petites queues peuvent consister en un pire retour observé. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : BRI: terminologie du risque de marché
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Comparer les rendements arithmétiques et géométriques périodiques avec l’échantillon et la volatilité annualisée conventionnelle.
Mesurer le déclin et le rétablissement de pointe à creux observés à partir d’un indice de richesse ou de rendement total daté.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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