Calculateur de valeur d’option européenne et de volatilité implicite
Calculer les valeurs et les sensibilités d’appel/de sortie de Merton Black–Scholes–Merton, ou résoudre la volatilité implicite positive d’une prime inscrite.
VOTRE CALCUL
Résultat
—
Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Utilisez le modèle européen lognormal avec un rendement continu des dividendes. En ce qui concerne la volatilité implicite, il convient de distinguer la fonction des prix monotoniques de la plage de volatilité positive explicitement soutenue.
Call=S exp(−qT)Φ(d1)−K exp(−rT)Φ(d2); d1=[ln(S/K)+(r−q+σ²/2)T]/(σ√T); d2=d1−σ√T
Exemple détaillé
Spot=strike= 100 , un an, taux continu 5 %, aucun dividende et volatilité 20 % donnent une valeur d’appel d’environ 10,4505836 et mettent une valeur d’environ 5,57352602 .
Hypothèses et précisions sur les données
Exercice européen seulement, paramètres constants, aucun coût de transaction ou dividendes discrets. 0,001 – 500 % volatilité annuelle positive, délai d’expiration positif jusqu’à 50 ans. La volatilité implicite en dehors de cet intervalle ou avec des prix fixes non identifiables est rejetée. Delta est par unité sous-jacente; vega/rho sont par un point de pourcentage; theta est par jour civil avec 365 . Les probabilités normales utilisent l’intégration numérique. Il s’agit de valeurs modèles, et non de prix exécutables ou de prévisions. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : OCI : Grecs et volatilité implicite · MIT: formule européenne de noir-choles
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Combiner les call-puts entrés dans une courbe de profit d’échéance, des points de rentabilité et une description globale du risque de queue.
Comparer les rendements arithmétiques et géométriques périodiques avec l’échantillon et la volatilité annualisée conventionnelle.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
Espace publicitaire réservé.