Sharpe- und Sortino-Verhältnis
Vergleichen Sie die Gesamt- und Abwärtsstreuung anhand der eingegebenen periodischen Renditen und konsistenten periodischen Zielen.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Verwenden Sie Sample Standardabweichung für Sharpe und Wurzel-Mittel-Quadrat-Defizit vom Ziel über alle Beobachtungen für Sortino.
Sharpe=(mean−risk-free)/sample SD; Sortino=(mean−target)/sqrt(mean(min(0,r−target)²))
Rechenbeispiel
Bei Renditen von +10%, −10%, risikofrei und Ziel Null sind beide Zähler Null; beide Quotienten sind Null trotz nicht Nullrisiko.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Undefiniert, wenn sein Nenner Null ist. Sortino verwendet alle n Beobachtungen, nicht nur negative Beobachtungen, und das Nutzerziel anstatt automatisch mit dem risikofreien Satz. Annualisierte Verhältnisse multiplizieren periodische Verhältnisse mit √Frequenz; Unabhängigkeit und vergleichbare Intervalle werden angenommen. Historische Verhältnisse prognostizieren nicht zukünftige Leistung. Es werden keine Daten zum Lebendmarkt oder nationale Steuervorschriften abgeleitet.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Vergleichen Sie arithmetische und geometrische periodische Renditen mit Stichprobe und konventionell annualisierte Volatilität.
Regress matched Asset und Benchmark einfache Renditen und zeigen Marktempfindlichkeit, Alpha-und Tracking-Fehler.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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