Portfolio-Erfolgszuordnung nach Brinson
Zerlegen Sie eine Periode aktive Rückkehr in Zuweisung, Auswahl und Interaktion mit abgestimmten Portfolio/Benchmark Sektoren.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Verwenden Sie Brinson-Fachler-Allokation gegen die Gesamt-Benchmark-Return, Benchmark-gewichtete Auswahl und die Gewicht/Rückgabe-Interaktion. Summe der Effekte, um aktive Rendite zu vereinbaren.
Allocation=(wp−wb)(rb−benchmark total); selection=wb(rp−rb); interaction=(wp−wb)(rp−rb)
Rechenbeispiel
Portfoliogewichte 60/40 und Renditen 12%/3%, Benchmarkgewichte 50/50 und Renditen 10%/4%, geben Portfolio 8,4%, Benchmark 7% und aktive Rendite 1,4 Prozentpunkte.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Nur eine Periode, Long-Only Portfolio und Benchmark Gewichte jeder Summe von 100%. Liefern Sie vergleichbare Sektorrenditen auch für Sektoren mit Nullgewicht. Effekte sind Prozent-Punkte-Beiträge, nicht Bargewinne. Keine Mehr-Periode-Verbindung, Währungszuweisung, Transaktionskostenzuweisung oder Sicherheits-Level-Schlussfolgerung. Keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet. Geben Sie konsistente Beträge in einer Währung, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben.
Quellen: CFA-Institut: Attributformeln
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Regress matched Asset und Benchmark einfache Renditen und zeigen Marktempfindlichkeit, Alpha-und Tracking-Fehler.
Wenden Sie zwei eingegebene Asset-Return-Szenarien auf Long-only-Portfoliogewichte an und prüfen Sie Beiträge.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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