Wandlungsparität einer Wandelanleihe
Vergleichen Sie den vertraglichen Umrechnungswert mit einem eingetragenen Marktpreis für Wandelschuldverschreibungen.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Dividende durch vertraglichen Umrechnungspreis für den Aktienanspruch, Wert dieser Aktien zum eingetragenen Aktienkurs und Vergleich mit dem Marktkurs der Anleihe.
Conversion ratio=face/conversion price; conversion value=ratio×stock price; premium=bond price−conversion value
Rechenbeispiel
Das Gesicht 1000 und der vertragliche Umrechnungspreis 50 beinhalten 20 Aktien. Zum Aktienkurs 45 beträgt der Umrechnungswert 900; der Anleihepreis 1100 ist mit 200 Prämien ausgestattet und erreicht Parität zum Aktienkurs 55.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Nur der Vergleich mit der sofortigen Arithmetik, nicht eine vollständige konvertible Bewertung. Es wird kein emittentenspezifischer Rundungs-, Anhäufungskupon-, Calls/Puts-, Conversion-Beschränkungen, Kreditrisiko-, Steuer- oder Optionswert abgeleitet. Ein Null-Aktienpreis macht eine prozentuale Prämie undefiniert. Negative Conversion-Prämie wird ohne Annahme einer ausführbaren Arbitrage gemeldet.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Preis einer festverzinslichen Anleihe zu einem Kupon-Datum oder lösen ihre Rendite aus einem eingetragenen vollen Preis.
Berechnen Sie Black–Scholes–Merton Call/put-Werte und Empfindlichkeiten oder lösen Sie positive implizite Volatilität aus einer eingegebenen Prämie.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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