Portfoliokonzentration und Engagement
Messung der Konzentration von Beteiligungen und der nutzermarkierten Gruppensektor-/Regionspositionen anhand der eingegebenen Marktwerte.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Normalisieren Sie die nichtnegativen Haltungswerte, berechnen Sie die Summe der quadrierten Haltungsgewichte und die Aggregate Sektor/Region-Etiketten genau wie angegeben.
HHI=Σweight²; effective equal-sized holdings=1/HHI
Rechenbeispiel
Gewichte 50%, 30%, 20% geben Konzentration HHI 0,38 und etwa 2,63158 effektive gleich große Betriebe. Technologie-Exposition in dem Beispiel ist 70%.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
1–100 einzigartige Beteiligungen und ein positiver Gesamtwert. Gruppenlabels sind fallsensitive Anwenderklassifikationen, nicht abgeleitete Branchen oder Länder. Effektive Holding-Anzahl beschreibt nur die Gewichtskonzentration; sie misst keine Korrelationen, die zugrunde liegenden Fondsüberlappungen oder die Gesamtdiversifikationsqualität. Keine Short-Positionen oder Derivate. Es werden keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Berechnen Sie Kauf/Verkaufsbetrag Unterschiede von eingegebenen aktuellen Werten, Zielgewichten und neuen Bargeld.
Fremdwährungspositionen der Gruppe nach Währung und in einer gewählten Berichtswährung eingegebene Wechselkursschocks.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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