Portfolio-Kovarianz und Risikobeiträge
Nutzen Sie die Daten über die Matched-Asset-Return-Histories, um die Kovarianz, die Volatilität des Portfolios und die Varianzbeiträge zu berechnen.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Bauen Sie die n−1 Probenkovarianzmatrix und bewerten Sie die gewichtete quadratische Form. Attribut Portfolio Varianz mit jedem Gewicht mal seine Kovarianz mit dem Portfolio.
Variance=wᵀCw; asset contribution=w_i(Cw)_i; annual SD=√variance×√frequency
Rechenbeispiel
Gleiche Gewichte in perfekt gegenüberliegenden +10/−10-Return-Serien haben Null Portfolio-Probenvolatilität, trotz nicht Null individuelle Volatilität.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
2–8 Vermögenswerte, 2–500 abgestimmte Beobachtungen, jeweils lang-nur Gewichte in Höhe von 100%. Alle Renditereihen müssen die gleichen Intervalle und Währungsgrundlagen verwenden. Beitragsfraktionen können negativ für einen diversifizierenden Vermögenswert sein und sind nicht definiert, wenn die Gesamtvarianz numerisch Null ist. Jährliche Skalierung setzt unabhängige vergleichbare Perioden voraus. Matrixeinträge sind Prozentpunkte quadriert pro Beobachtung. Es werden keine Daten zum Lebendmarkt oder nationale Steuervorschriften abgeleitet. Geben Sie einheitliche Beträge in einer Währung ein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Vergleichen Sie einen eingegebenen Zwei-Asset-Mix mit dem nur lang varianzreichen Mix unter eingegebenen Risiken und Korrelationen.
Vergleichen Sie arithmetische und geometrische periodische Renditen mit Stichprobe und konventionell annualisierte Volatilität.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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