Minimum-Varianz-Portfolio mit zwei Anlagen
Vergleichen Sie einen eingegebenen Zwei-Asset-Mix mit dem nur lang varianzreichen Mix unter eingegebenen Risiken und Korrelationen.
IHRE BERECHNUNG
Ergebnis
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Rechenschritte
Gehen Sie die Schritte einzeln durch oder zeigen Sie die gesamte Berechnung an. Die Schritte verwenden Ihre aktuellen Eingaben.
Berechnungsmethode
Bewertung der Portfoliovarianz über Long-Only-Gewichte und Klemmung des analytischen unkontrahierten Minimums auf den Bereich 0–100%.
Variance=w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)ρσAσB
Rechenbeispiel
Bei Volatilitäten von 20% und 10%, Korrelation Null, tritt ein minimales Risiko bei 20% A und 80% B auf, was etwa 8,94427% Volatilität ergibt.
Annahmen und Hinweise zu den Eingaben
Keine erwartete Rendite-Optimierung, Hebelwirkung, Transaktionskosten oder Einschränkungen über lange nur volle Investition hinaus. Inputs sind Szenarien; das mathematische Minimum ist keine Zuteilungsempfehlung. Null Volatilitäten sind erlaubt. Identisch perfekt korrelierte Risiken geben das gleiche Risiko bei jedem Gewicht. Es werden keine Live-Marktdaten oder nationale Steuervorschriften abgeleitet. Geben Sie einheitliche Beträge in einer Währung ein, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
Hinweise zum Rechner
Kann ich eigene Werte eingeben?
Ja. Ersetzen Sie die Beispielwerte durch Ihre eigenen Eingaben. Ergebnis, Rechenschritte, Tabellen und gegebenenfalls Diagramme werden entsprechend aktualisiert. Bei leeren oder ungültigen Eingaben wird das Ergebnis gelöscht. Fehlende Angaben werden niemals unbemerkt durch Beispielwerte ersetzt.
Sind die Ergebnisse exakt?
Die Ergebnisse beruhen auf Gleitkommaarithmetik und werden für die Anzeige gerundet. Beachten Sie die Formel, die Annahmen und die gegebenenfalls angegebene Datengenauigkeit.
Werden meine Eingaben hochgeladen?
Die Berechnung erfolgt in Ihrem Browser. Ein Benutzerkonto, Datei-Uploads oder ein externer KI-Dienst sind nicht erforderlich. Beim Neuladen der Seite werden die Eingaben zurückgesetzt.
Nutzen Sie die Daten über die Matched-Asset-Return-Histories, um die Kovarianz, die Volatilität des Portfolios und die Varianzbeiträge zu berechnen.
Wenden Sie zwei eingegebene Asset-Return-Szenarien auf Long-only-Portfoliogewichte an und prüfen Sie Beiträge.
Fügen Sie Salden in verschiedenen Währungen, einschließlich Schulden. Konvertieren Sie die Summe und vergleichen Sie eine Tabelle und Währungstabelle.
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