Calculateur de scénario d’exposition de change du portefeuille
Grouper les avoirs en devises par devise et appliquer les chocs de taux de change enregistrés dans une monnaie de déclaration choisie.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Traduire chaque portefeuille local en monnaie déclarante, multiplier son taux de change par un plus le choc entré et groupe les valeurs traduites par monnaie.
Reporting value=local value×reporting units per local unit; FX change=reporting value×shock
Exemple détaillé
4000 EUR à 1,1 USD par EUR est de 4400 USD. Un choc de taux de change de −10 % EUR le réduit à 3960 USD, ce qui représente une baisse de 440 USD.
Hypothèses et précisions sur les données
Utiliser des avoirs bruts à long terme; les liquidités/dettes et les dérivés de couverture sont en dehors de ce modèle d’exposition. Le champ monnaie identifie la monnaie de déclaration. Les étiquettes regroupent les cas insensibles; chaque rangée a son propre taux d’entrée et de choc. Aucun changement de prix des actifs locaux, corrélations, devis exécutables FX, frais ou taxes. Les lignes de déclaration-monnaie devraient avoir le taux 1 et le taux de choc 0 . Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
Appliquer deux scénarios de rendement d’actifs inscrits aux pondérations de portefeuille à long terme et inspecter les contributions.
Estimez le bénéfice de vente d’actions après les frais et l’impôt facultatif. Séparez votre investissement initial du produit de vente et comparez les scénarios de prix.
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