Calculateur de scénario de choc de portefeuille
Appliquer deux scénarios de rendement d’actifs inscrits aux pondérations de portefeuille à long terme et inspecter les contributions.
VOTRE CALCUL
Résultat
—
Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Attribuer la richesse de départ par pondération, appliquer chaque choc de rendement simple entré et les contributions de l’actif de somme pour chaque scénario.
Portfolio scenario return=Σ(weight×asset scenario return)
Exemple détaillé
Un portefeuille de 60 / 40 avec des capitaux propres de −20 % et des obligations de +5 % perd 10 % dans l’ensemble ; 10000 devient 9000 .
Hypothèses et précisions sur les données
Les poids doivent être non négatifs et s’élever à 100 %. Aucun effet de levier, positions courtes, rééquilibrage dans le scénario, corrélations, coûts de transaction ou impôts. Chaque choc est entré indépendamment; aucun des scénarios n’a de probabilité implicite. Jusqu’à 30 actifs. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Estimez le bénéfice de vente d’actions après les frais et l’impôt facultatif. Séparez votre investissement initial du produit de vente et comparez les scénarios de prix.
Inspecter un percentile de perte empirique et la perte moyenne de la plus mauvaise queue d’un échantillon de retour entré.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
Espace publicitaire réservé.