Calculateur de scénario de couverture de change à terme
Comparez une monnaie étrangère à payer ou à recevoir avec et sans taux à terme, plus un indice de parité des taux.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Calculer un indice de référence à court terme de parité de taux couvert à partir de taux annuels effectifs compatibles. Comparer le règlement par spot entré avec la soumission à l’avance choisie pour l’exposition étrangère.
Theoretical forward=spot×[(1+domestic rate)/(1+foreign rate)]^years
Exemple détaillé
Spot 1,1 intérieur/étranger avec un taux intérieur 5 %, un taux étranger 3 % et un an donne une avance théorique autour de 1,12135922 . A 10000 Frais payables à l’étranger qui tarifent × 10000 , avant la taxe inscrite.
Hypothèses et précisions sur les données
Les taux et les futurs spots sont des hypothèses; la citation en avant en blanc signifie un scénario théorique, et non une citation exécutable. Les monnaies, les échéances et les conventions d’intérêt compatibles sont supposées. Les frais sont payés au moment du règlement en monnaie nationale. Aucune garantie, aucun défaut de la contrepartie, aucun flux de trésorerie provisoire de la marge, aucun impôt ou opération n’est modélisé. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Grouper les avoirs en devises par devise et appliquer les chocs de taux de change enregistrés dans une monnaie de déclaration choisie.
Calculer le bénéfice ou la perte de la position de change pour les transactions longues et courtes, avec les frais, l’échange, la conversion de compte-monnaie et l’impôt facultatif.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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