Calculateur de capture des marchés haussiers et baissiers
Comparer séparément les performances de l’actif et de l’indice de référence lors des observations de référence et de référence.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Choisir séparément les observations positives et négatives. Annualiser géométriquement chaque sous-ensemble d’actifs et de repères sélectionnés, puis diviser leurs rendements.
Capture=annualized geometric asset return / annualized geometric benchmark return
Exemple détaillé
Pour une observation positive avec un actif +4 % et un indice de référence +2 %, la fréquence 1 donne une capture à la hausse 200 %. Les observations de référence négatives sont analysées séparément; aucune observation de référence n’est exclue.
Hypothèses et précisions sur les données
2 – 500 jumelées à des observations également espacées. Cet outil utilise explicitement les rendements géométriques annualisés des sous-ensembles; les conventions des fournisseurs peuvent différer. Aucune observation sélectionnée ou aucun dénominateur de référence-retour ne permet de saisir des données non définies. Une capture négative peut se produire lorsque les gains de l’actif au cours d’observations à la baisse de référence. Il s’agit d’une performance conditionnelle historique, et non d’une protection contre les inconvénients ou d’une prévision. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : CFA Institute: conventions sur le taux de capture
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
La régression correspond aux rendements simples des actifs et des indices de référence et montre la sensibilité du marché, l’alpha et l’erreur de suivi.
Comparer les retours composés à travers chaque fenêtre historique de longueur égale.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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