Calculateur de bêta et d’alpha d’un investissement
La régression correspond aux rendements simples des actifs et des indices de référence et montre la sensibilité du marché, l’alpha et l’erreur de suivi.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Calculer la covariance de l’échantillon divisée par la variance de l’échantillon de référence. Soustrayez le rendement excédentaire lié à l’indice de référence de la moyenne de l’excédent d’actif pour Jensen alpha.
β=cov(asset,benchmark)/var(benchmark); α=mean(asset)−rf−β(mean(benchmark)−rf)
Exemple détaillé
Actifs 3 %, −1 %, 5 %, 1 % par rapport à l’indice de référence 1 %, −1 %, 2 %, 0 % a une valeur bêta 2 et une valeur alpha 1 % par période, avec un rendement sans risque nul.
Hypothèses et précisions sur les données
Les listes doivent avoir une longueur égale et des dates/intervalles appariés. La variance de référence doit être positive. L’annualisation alpha est une fréquence alpha × arithmétique et est étiquetée comme telle, et non comme une richesse excédentaire. Corrélation et R² ne sont pas définis pour un actif constant. L’erreur de suivi est l’échantillon DD de l’actif moins le point de référence, annualisé par la fréquence √. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : Institut CFA : mesures du rendement ajustées au risque
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Comparer la dispersion totale et la dispersion à l’envers en utilisant les déclarations périodiques entrées et des cibles périodiques cohérentes.
Fit y=a+bx à 2 – 100 paires de coordonnées entrées. Inspectez l’équation de régression, la corrélation, R² , les prédictions, les résidus et un diagramme de dispersion.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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