Calculateur de covariance et de contribution au risque de portefeuille
Utiliser les antécédents de rendement des actifs appariés pour calculer l’échantillon de covariance, la volatilité du portefeuille et les contributions aux écarts.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Construisez la matrice de covariance de l’échantillon n −1 et évaluez la forme quadratique pondérée. Écart du portefeuille d’attributs en utilisant chaque poids multiplié par sa covariance avec le portefeuille.
Variance=wᵀCw; asset contribution=w_i(Cw)_i; annual SD=√variance×√frequency
Exemple détaillé
Les pondérations égales dans les séries de rendements parfaitement opposées +10 / −10 ont une volatilité de l’échantillon de portefeuille zéro, malgré une volatilité individuelle non nulle.
Hypothèses et précisions sur les données
2 – 8 actifs, 2 – 500 observations appariées chacune, pondérations longues seulement s’élevant à 100 %. Toutes les séries de retours doivent utiliser les mêmes intervalles et la même base monétaire. Les fractions de contribution peuvent être négatives pour un actif diversifié et ne sont pas définies lorsque l’écart total est numériquement nul. L’échelle annuelle suppose des périodes comparables indépendantes. Les entrées des matrices sont des points de pourcentage au carré par observation. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : Institut CFA : mesures du rendement ajustées au risque
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Comparer un mélange à deux ensembles entré avec le mélange à variation minimale à long terme sous risques entrés et corrélation.
Comparer les rendements arithmétiques et géométriques périodiques avec l’échantillon et la volatilité annualisée conventionnelle.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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