Calculateur de variance minimale à deux actifs
Comparer un mélange à deux ensembles entré avec le mélange à variation minimale à long terme sous risques entrés et corrélation.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Évaluer la variance du portefeuille pour les poids à long terme seulement et serrer le minimum analytique sans contrainte jusqu’à la gamme 0 – 100 %.
Variance=w²σA²+(1−w)²σB²+2w(1−w)ρσAσB
Exemple détaillé
Avec des volatilités de 20 % et de 10 %, la corrélation zéro, le risque minimum se situe à 20 % A et 80 % B, ce qui donne une volatilité d’environ 8,94427 %.
Hypothèses et précisions sur les données
Aucune optimisation du rendement prévu, aucun effet de levier, aucun coût de transaction ou aucune contrainte au-delà de l’investissement intégral de longue durée. Les entrées sont des scénarios; le minimum mathématique n’est pas une recommandation d’allocation. Aucune volatilité n’est autorisée. Les risques identiques parfaitement corrélés donnent le même risque à chaque poids. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : Institut CFA : mesures du rendement ajustées au risque
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Utiliser les antécédents de rendement des actifs appariés pour calculer l’échantillon de covariance, la volatilité du portefeuille et les contributions aux écarts.
Appliquer deux scénarios de rendement d’actifs inscrits aux pondérations de portefeuille à long terme et inspecter les contributions.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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