Calculateur de ratios de Sharpe et de Sortino
Comparer la dispersion totale et la dispersion à l’envers en utilisant les déclarations périodiques entrées et des cibles périodiques cohérentes.
VOTRE CALCUL
Résultat
—
Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Utiliser l’écart-type d’échantillon pour l’écart-type de Sharpe et de racine-moyenne-carré de la cible pour toutes les observations pour Sortino.
Sharpe=(mean−risk-free)/sample SD; Sortino=(mean−target)/sqrt(mean(min(0,r−target)²))
Exemple détaillé
Pour les rendements +10 %, −10 %, sans risque et zéro cible, les deux numérateurs sont zéro; les deux ratios sont zéro malgré les risques non zéro.
Hypothèses et précisions sur les données
Non défini quand son dénominateur est zéro. Sortino utilise toutes les observations n, non seulement les observations négatives, et la cible de l’utilisateur plutôt que d’utiliser automatiquement le taux sans risque. Les rapports annualisés multiplient les rapports périodiques par √ fréquence; on suppose l’indépendance et des intervalles comparables. Les ratios historiques ne prédisent pas la performance future. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : Institut CFA : mesures du rendement ajustées au risque
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Comparer les rendements arithmétiques et géométriques périodiques avec l’échantillon et la volatilité annualisée conventionnelle.
La régression correspond aux rendements simples des actifs et des indices de référence et montre la sensibilité du marché, l’alpha et l’erreur de suivi.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
Espace publicitaire réservé.