ポートフォリオのウェイト決定方法計算
指定金額を、等分、指標比例、逆ボラティリティの重みで配分します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
1のスコア、入力されたメトリック、またはボラティリティで割ったスコアを構成。スコアを正規化し、割り当て金額で乗算する。
Weight_i=score_i/Σscore
計算例
逆ボラティリティ入力の場合、20、10、10、スコアは20%、40%、40%、12000は2400、4800、4800として割り当てられる。
前提条件と入力上の注意
メートル単位はリスト内で一貫していなければならない。均等重み付けは距離を無視しても有効な非負の数値エントリを必要とする。比例スコアには正の合計が必要であり、逆ボラティリティにはすべての値が正である必要がある。これは、機械的加重則を比較し、リスクパリティや投資適正性は多様化しない。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
現在価値、目標比率、新規資金から、売買金額の差を求めます。
期間を揃えた資産リターン履歴から、標本共分散、ポートフォリオ変動性、分散への寄与を求めます。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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