ポートフォリオの共分散・リスク寄与度計算
期間を揃えた資産リターン履歴から、標本共分散、ポートフォリオ変動性、分散への寄与を求めます。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
n −1サンプル共分散行列を構築し、重み付き二次形式を評価する。それぞれのウェイトレスのポートフォリオ分散はポートフォリオとの共分散の倍となる。
Variance=wᵀCw; asset contribution=w_i(Cw)_i; annual SD=√variance×√frequency
計算例
+10 / −10リターン級と完全に逆の等しいウェイトでは、ゼロではない個人のボラティリティにもかかわらず、ポートフォリオのボラティリティがゼロになる。
前提条件と入力上の注意
2年 - 8年、2年 - 500年は観測データと一致し、長大なウェイト合計は100%年となる。すべてのリターン・シリーズは、同じインターバルと通貨ベースを使用しなければならない。分布率は、多元的な資産に対して負であり、総分散が数値的にゼロであるときに未定義である。年次スケーリングは、独立した同等の期間を想定しています。行列のエントリは、観察ごとに2乗したパーセンテージポイントである。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
リスクと相関を指定し、2資産の配分を空売りなしの最小分散配分と比較します。
期間リターンの算術平均と幾何平均を、標本変動性と一般的な年率換算変動性とともに比較します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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