変動金利クーポンのキャッシュフロー計算
基準金利の条件、スプレッド、任意の明示的な下限・上限から、利払予定を作ります。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
各期間は、入力インデックス率にスプレッドを追加し、提供される床/キャップ制限のみを適用し、面と積率を乗算する。最終クーポンの後に返金する。
Coupon=face×limited(index+spread)×accrual year fraction
計算例
フェイス10000 、四半期の積算、インデックス3%、スプレッド1パーセンテージポイントは、100クーポンを生成する。供給された3.5%キャップは、87.5に削減される。
前提条件と入力上の注意
1年 - 100年で、正の蓄積分数と合計の時間は100年となる。フラクションとインデックスレートはシナリオに入力され、リセット日、インデックスフィード、ロックアウト、または日数割引ポリシーは推論されない。ブランクフロアとは、ゼロフロアを自動的に使用しないフロアを意味し、マイナスクーポンは所有者による支払いを意味する。校長は最後に1回だけ返済する。キャッシュフローにすでに入荷しない限り、すべての結果は税制上である。全国ルール、投資推奨、または実際の市場予測は提供されていない。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
指定した年1回利払い債をまとめ、年別の利息・元本予定表を作ります。
2つの実効年率スポットレートと満期から、インプライド・フォワードレートを求めます。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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