ローリング投資収益率の計算
同じ長さのすべての過去の期間について、複利リターンを比較します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
固定長のウィンドウを一度に1つ動かし、その単純なリターン要因を複雑にする。同じ入力周波数を使用して各ウィンドウを年次化します。
Window return=product(1+r)−1; annualized=(1+window return)^(frequency/window length)−1
計算例
リターン +10% 、 −10% 、 +5% 、2つの観測ウィンドウの場合、2つの窓のリターンは −1% と −5.5% である。
前提条件と入力上の注意
Windowsは重複しており、独立したサンプルではない。観測間隔は等しく、一貫した全回帰基底を用いる。 −100%のリターンでは、すべてのウィンドウに合計損失が発生する。ショートウィンドウを年中させると、結果が拡大し、将来のパフォーマンスが予測されない。 2年–500年の観測。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
参考資料： GIPS: 返却計算方法
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
期間リターンの算術平均と幾何平均を、標本変動性と一般的な年率換算変動性とともに比較します。
順序付き系列について、直近の単純移動平均と初回値を種にする指数平滑を比較します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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