Calculadora de métodos de ponderación de carteras
Asignar una cantidad introducida utilizando pesos igual, proporcionales-métricos o inversos-volatilidad.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Construir un puntaje de uno, el métrico introducido, o uno dividido por volatilidad. Normalizar las puntuaciones y multiplicar por la cantidad de asignación.
Weight_i=score_i/Σscore
Ejemplo resuelto
Para los insumos de volatilidad inversa 20, 10, 10, los puntajes se normalizan a 20%, 40%, 40%; 12000 allocates como 2400, 4800, 4800.
Suposiciones y detalles de entrada
Las unidades métricas deben ser consistentes dentro de la lista. La igualdad de ponderación ignora la magnitud métrica, pero todavía requiere entradas numéricas no negativas válidas. Las puntuaciones de valoración necesitan un total positivo; la volatilidad inversa requiere cada valor positivo. Esto compara las normas de ponderación mecánicas, no la paridad de riesgo diversificada ni la idoneidad de las inversiones. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Calcular buy/sell diferencias de cantidad respecto a los valores corrientes introducidos, los pesos objetivo y el nuevo efectivo.
Utilice historias de rendimiento de activos emparejados para calcular covarianza de muestra, volatilidad de cartera y contribuciones de varianza.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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