Calculadora de covarianza y contribución al riesgo de carteras
Utilice historias de rendimiento de activos emparejados para calcular covarianza de muestra, volatilidad de cartera y contribuciones de varianza.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Construir la matriz de covarianza de la muestra n −1 y evaluar la forma cuadrática ponderada. Atribuir varianza de cartera utilizando cada peso por su covarianza con la cartera.
Variance=wᵀCw; asset contribution=w_i(Cw)_i; annual SD=√variance×√frequency
Ejemplo resuelto
Los pesos iguales en la serie de retorno +10 / −10 perfectamente opuesta tienen volatilidad de la muestra de cartera cero, a pesar de la volatilidad individual no cero.
Suposiciones y detalles de entrada
2 - 8 activos, 2 - 500 observaciones, sólo pesos de largo plazo, que ascienden a 100%. Todas las series de retorno deben utilizar los mismos intervalos y base monetaria. Las fracciones de contribución pueden ser negativas para un activo diversificador y no se definen cuando la varianza total es numéricamente cero. La escala anual asume períodos comparables independientes. Las entradas matrix son percentage--puntos cuadrados por observación. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: Instituto CFA: medidas de rendimiento ajustadas a los riesgos
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Compare una mezcla de dos activos introducida con la mezcla de mínima varianza, sólo de largo plazo, bajo riesgos y correlación introducidos.
Compare los retornos periódicos aritméticos y geométricos con la muestra y la volatilidad anualizada convencionalmente.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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