Calculadora de escenarios de cobertura de divisas a plazo
Comparar una moneda de garantía que se paga o por cobrar con un tipo de interés a seguir, más un valor de referencia de paridad de valor.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Calcular un valor de referencia a largo plazo de la paridad de cobertura a partir de tipos anuales eficaces compatibles. Compare la liquidación in situ registrada con la cita de avance elegida para la exposición extranjera.
Theoretical forward=spot×[(1+domestic rate)/(1+foreign rate)]^years
Ejemplo resuelto
El volumen 1.1 nacional / extranjero con tasa nacional 5%, el tipo extranjero 3% y un año da un avance teórico alrededor de 1.12135922. 10000 gastos de pago extranjeros que rate×10000, antes de la tasa registrada.
Suposiciones y detalles de entrada
Las tasas y el futuro punto son supuestos; la cita en blanco significa un escenario teórico, no una cita ejecutable. Se asumen monedas compatibles, vencimientos e convenios de interés. Se paga la prima al liquidarse en moneda nacional. No se modela ninguna garantía, incumplimiento de la contraparte, flujos de efectivo del margen provisional, impuestos o transacciones. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Las explotaciones extranjeras de grupo, por moneda, se aplican a las crisis de tipo de cambio registradas en una moneda de información elegida.
Calcula el beneficio o la pérdida de posiciones largas y cortas en divisas, con comisiones, swap, conversión a la moneda de la cuenta e impuestos opcionales.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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