為替予約ヘッジのシナリオ計算
外貨建て債務・債権を、指定した先物為替レートによるヘッジの有無で比較し、金利平価の基準も表示します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
有効年率の適合性からカバーレートの順次ベンチマークを計算する。海外での露出を先取りした引用とスポット決済に比較した。
Theoretical forward=spot×[(1+domestic rate)/(1+foreign rate)]^years
計算例
スポット1.1 国内/外国のレート5% 、外国のレート3% 、1年で理論上は1.12135922 となる。入館料10000円、入館料rate×10000,円。
前提条件と入力上の注意
評価と将来のスポットは仮定であり、空白の前方引用は実行可能な引用ではなく、理論的シナリオを意味する。互換性のある通貨、成熟度、および利子規約が想定されている。国内通貨決済で支払われる。担保、カウンターパーティデフォルト、暫定マージンキャッシュフロー、税金または取引はモデル化されていない。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
外貨資産を通貨別に集計し、指定した為替変動を選択した報告通貨に反映します。
FXのロング・ショート取引の損益を計算します。手数料、スワップ、口座通貨への換算、任意の税率に対応しています。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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