Calculadora de volatilidad de rentabilidades
Compare los retornos periódicos aritméticos y geométricos con la muestra y la volatilidad anualizada convencionalmente.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Calcular la media aritmética, la desviación estándar de la muestra con n −1 denominador, y un crecimiento combinado. Annualizar la desviación estándar con la raíz cuadrada de la frecuencia introducida.
Sample variance=Σ(r−mean)²/(n−1); annualized SD=sample SD×√frequency
Ejemplo resuelto
Devuelve +10%, −10%, +5%, −5% promedio 0%, con la muestra SD 9.12870929% por período y media geométrica alrededor de −0.313345%.
Suposiciones y detalles de entrada
2 - 500 regresos simples, igualmente espaciados, de −100% a 1000%. Una observación de −100% hace un crecimiento agravado −100%. La volatilidad annualizada asume períodos independientes, igualmente distribuidos; la autorrelación puede invalidar esta escala. Se trata de dispersión de muestra histórica, no de un límite de pérdida ni de un pronóstico. El retorno debe utilizar una base de tasas y distribución coherente. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: Instituto CFA: medidas de rendimiento ajustadas a los riesgos
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
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