Calculateur d’attribution de performance de portefeuille
Décomposer le rendement actif d’une période dans l’attribution, la sélection et l’interaction en utilisant des secteurs de portefeuille et de benchmark appariés.
VOTRE CALCUL
Résultat
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Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Utilisez Brinson – Allocation Fachler par rapport au rendement de référence total, à la sélection pondérée par référence et à l’interaction poids/retour. Sommez les effets pour concilier le retour actif.
Allocation=(wp−wb)(rb−benchmark total); selection=wb(rp−rb); interaction=(wp−wb)(rp−rb)
Exemple détaillé
Poids de portefeuille 60 / 40 et rendements 12 % / 3 %, poids de référence 50 / 50 et rendements 10 % / 4 %, donner portefeuille 8,4 %, référence 7 % et rendement actif 1,4 points de pourcentage.
Hypothèses et précisions sur les données
Une seule période, le portefeuille et la valeur de référence sont pondérés à 100 % chacun. Fournir des rendements comparables pour les secteurs même pour les secteurs à poids nul. Les effets sont les contributions en points de pourcentage, et non les bénéfices en espèces. Aucune liaison multi-périodes, attribution de devises, répartition des coûts de transaction ou inférence au niveau de la sécurité. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Références : Institut CFA: formules d’attribution
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
La régression correspond aux rendements simples des actifs et des indices de référence et montre la sensibilité du marché, l’alpha et l’erreur de suivi.
Appliquer deux scénarios de rendement d’actifs inscrits aux pondérations de portefeuille à long terme et inspecter les contributions.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
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