Calculateur de concentration et d’exposition de portefeuille
Mesurer la concentration de détention et l’exposition des secteurs/régions étiquetés par les utilisateurs du groupe à partir des valeurs du marché entrées.
VOTRE CALCUL
Résultat
—
Étapes du calcul
Affichez les étapes une par une ou le calcul complet. Les étapes utilisent les valeurs que vous avez saisies.
Méthode de calcul
Normaliser les valeurs d’exploitation non négatives, calculer la somme des poids d’exploitation au carré et les étiquettes agrégées du secteur ou de la région exactement comme indiqué.
HHI=Σweight²; effective equal-sized holdings=1/HHI
Exemple détaillé
Poids 50 %, 30 %, 20 % donnent une concentration HHI 0,38 et environ 2,63158 exploitations effectives de taille égale. L’exposition à la technologie dans l’exemple est de 70 %.
Hypothèses et précisions sur les données
1 – 100 exploitations uniques et une valeur de marché totale positive. Les étiquettes de groupe sont des classifications d’utilisateurs sensibles aux cas, et non des industries ou des pays inférés. Le nombre effectif de détentions ne décrit que la concentration pondérale; il ne mesure pas les corrélations, les chevauchements sous-jacents des fonds ou la qualité globale de la diversification. Pas de positions courtes ou de dérivés. Aucune donnée sur le marché en direct ni aucune réglementation fiscale nationale ne sont déduites. Inscrivez les montants uniformes dans une seule devise, sauf indication contraire expresse.
Utiliser ce calculateur
Puis-je saisir mes propres données ?
Oui. Remplacez les valeurs de l’exemple par vos propres données. Le résultat, les étapes, les tableaux et les diagrammes disponibles se mettent à jour. Une valeur vide ou invalide efface le résultat ; les valeurs de l’exemple ne remplacent jamais les données manquantes.
Les résultats sont-ils exacts ?
Les calculs utilisent des nombres à virgule flottante et les résultats affichés sont arrondis. Consultez la formule, les hypothèses et la précision des données indiquée avant d’interpréter le résultat.
Mes données sont-elles envoyées ?
Le calcul s’effectue dans votre navigateur. Aucun compte, envoi de fichier ou service d’IA externe n’est nécessaire. Les données saisies ne sont pas conservées après le rechargement de la page.
Calculer les différences entre les montants d’achat et de vente et les valeurs courantes, les pondérations cibles et les nouvelles espèces.
Grouper les avoirs en devises par devise et appliquer les chocs de taux de change enregistrés dans une monnaie de déclaration choisie.
Ajouter des soldes dans différentes devises, y compris les dettes. Convertir le total et comparer un tableau et un graphique de devises.
Espace publicitaire réservé.