ポートフォリオの通貨エクスポージャーシナリオ計算
外貨資産を通貨別に集計し、指定した為替変動を選択した報告通貨に反映します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
それぞれのローカル保有を報告するために翻訳し、その交換レートを1つに加算し、突入したショック値とグループ化された価値を通貨ごとに変換する。
Reporting value=local value×reporting units per local unit; FX change=reporting value×shock
計算例
1EURあたり1.1米ドルの4000 EURは4400米ドルである。−10% EURの為替レートのショックにより、3960米ドルに削減され、440米ドルの減少となる。
前提条件と入力上の注意
ロングオンリーホールディングスを活用する。現金/債務やヘッジデリバティブはこのエクスポージャーモデルの枠外である。通貨分野は、報告通貨を識別する。ラベル群はケースインセンティブで、すべての行には独自の入力レートとショックがある。ローカル資産価格の変更、相関関係、実行可能なFXの引用、手数料、または税金はありません。報告通貨の行は、レート1とショック0を持つ必要があります。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
空売りなしの資産比率に2つのリターン条件を適用し、各資産の寄与を確認できます。
株式売却時の手数料と任意の税率を反映した損益を計算し、投資額、売却代金、株価別の結果を確認できます。
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