ポートフォリオのショックシナリオ計算
空売りなしの資産比率に2つのリターン条件を適用し、各資産の寄与を確認できます。
計算結果
結果
—
計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
富を重みで始め、各シナリオの単純リターンショックと合計資産の貢献を割り当てる。
Portfolio scenario return=Σ(weight×asset scenario return)
計算例
60/40ポートフォリオは、株式−20%と債券+5%で、全体で10%を失い、10000は9000になる。
前提条件と入力上の注意
加重は非負で、和は100% である必要がある。レバレッジ、短いポジション、シナリオ内のリバランス、相関関係、取引コスト、または税金はない。各ショックは独立して入力されるが、どちらのシナリオにも暗黙の確率は含まれない。最大30の資産。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
株式売却時の手数料と任意の税率を反映した損益を計算し、投資額、売却代金、株価別の結果を確認できます。
リターン標本から、経験的な損失パーセンタイルと最悪側の裾の平均損失を求めます。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
広告掲載用スペースです。