資産・負債のデュレーションギャップ計算
指定した資産と負債について、利回りが平行移動した場合の一次感応度を比較します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
変更期間を使用して各サイドの値の変化を近似し、残差の公平性感度のために資産変更から差し引く責任を変更します。
Δequity≈−(asset value×asset duration−liability value×liability duration)×Δyield
計算例
期間5のアセット1000000、期間2のアセット800000は、+1パーセンテージポイントのシフトでそれぞれ約50000と16000を失い、公平は−34000で変化する。
前提条件と入力上の注意
変更される期間は、同じ年1回の大会を使用する。一次近似のみ: 凸性、オプション、スプレッド変化、キャッシュフロー、および異なる資産/負債によるショックは除外されます。資産価値は正の値でなければならない。残差の同値性は0でも負でもよいが、同値正規化感度は0の同値性で未定義である。リスク制限や解決策の判断はありません。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
参考資料： OCC: 時間ギャップ近似
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
固定利付債の金利感応度を測定し、デュレーション・コンベクシティ近似を正確な再評価と比較します。
営業利益を、支払利息と総・純有利子負債に対して比較します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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