ヒストリカルVaR・期待ショートフォール計算
リターン標本から、経験的な損失パーセンタイルと最悪側の裾の平均損失を求めます。
計算結果
結果
—
計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
コンバートは符号付き損失分数、最寄りランクVaRのソート上昇に戻り、最悪の経験的テールを部分的な境界ウェイトと統合して、予想される不足分を加算する。
Loss=−return; VaR=sorted loss[ceil(confidence×n)]; ES=average worst (1−confidence) fraction
計算例
10例のリターンに対する90%信頼では、VaRは4%であり、不足は8%であると予想され、10000は400および800である。
前提条件と入力上の注意
2年 - 500年も同様に重み付けされた観測が行われた。最寄りランクのVaRおよび分数次経験尾のESは、サンプル分位性のあいまいさを除去するために指定されている。符号付き損失はゲインに対して負のままである。 Horizonは観測期間に等しく、平方根スケーリング、分布フィット、規制資本、または最悪の将来の損失は主張されない。尾の小さいものは、最悪の帰還が観察される1つで構成される。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
参考資料： BIS:市場リスク用語
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
期間リターンの算術平均と幾何平均を、標本変動性と一般的な年率換算変動性とともに比較します。
日付付きの資産額または総収益指数から、観測した最高値から最安値への下落と回復を測定します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
広告掲載用スペースです。