ヨーロピアンオプションの価値・インプライドボラティリティ計算
ブラック・ショールズ・マートン式のコール・プット価格と感応度を求め、プレミアムから正のインプライド・ボラティリティも計算します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
連続的な除算収率を持つヨーロッパの対数正規モデルを使用する。意味のあるボラティリティについては、明示的にサポートされている正のボラティリティ範囲よりもモノトニック価格関数を二等分する。
Call=S exp(−qT)Φ(d1)−K exp(−rT)Φ(d2); d1=[ln(S/K)+(r−q+σ²/2)T]/(σ√T); d2=d1−σ√T
計算例
1年Spot=strike=100,、連続レート5%、配当なし、ボラティリティ20%は、約10.4505836のコール値を示し、約5.57352602の値を付ける。
前提条件と入力上の注意
ヨーロッパの行使のみ、パラメーターが一定で、取引コストや個別の配当はありません。 0.001–500% 年間ボラティリティのプラス、有効有効有効期限は最大50年。その間隔の外または特定できない定価でボラティリティをmplied volatilityは拒否される。デルタは基礎単位あたり、ベガ/ローは1パーセンテージあたり、ベータは365を使用している暦日あたりである。通常の確率は数値積分を使用する。これらはモデル値であり、実行可能な価格や予測ではありません。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
複数のコール・プットの建玉から、満期損益曲線、損益分岐点、両端のリスクを求めます。
期間リターンの算術平均と幾何平均を、標本変動性と一般的な年率換算変動性とともに比較します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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