Calculadora de VaR histórico y pérdida esperada en la cola
Inspeccionar un percentil de pérdida empírica y la pérdida media de cola-gorro de una muestra de retorno entrada.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Convertir retornos en fracciones de pérdida firmadas, tipo ascender para VaR de rango nearest-, e integrar la peor cola empírica con pesos de frontera fraccionales para el déficit esperado.
Loss=−return; VaR=sorted loss[ceil(confidence×n)]; ES=average worst (1−confidence) fraction
Ejemplo resuelto
Al 90% de confianza para los diez ejemplos de retorno, VaR es 4% y el déficit previsto es 8%; en 10000 son 400 y 800.
Suposiciones y detalles de entrada
2 - 500 observaciones igualmente ponderadas. Se especifican los niveles de VHR de Nearest-rango y la cola empírica fraccional ES para eliminar la ambigüedad sample-cuantil. Las pérdidas firmadas siguen siendo negativas para las ganancias. Horizon es igual al período de observación; no se reclama ninguna escala, distribución adecuada, capital regulador o la peor pérdida futura posible. Las colas pequeñas pueden consistir en un peor retorno observado. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: BIS: terminología de riesgo de mercado
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Compare los retornos periódicos aritméticos y geométricos con la muestra y la volatilidad anualizada convencionalmente.
Medición observada disminución de la mano a mano y recuperación a partir de un índice de riqueza fechado o de retorno total-.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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