Calculadora de captura de mercados alcistas y bajistas
Comparar el rendimiento de los activos y de los puntos de referencia por separado durante las observaciones de referencia-arriba y-abajo.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Seleccione las observaciones de referencia-positivas y de referencia-negativas por separado. Geométricamente anualizar cada subconjunto de activos y puntos de referencia seleccionados, a continuación, dividir sus rendimientos.
Capture=annualized geometric asset return / annualized geometric benchmark return
Ejemplo resuelto
Para una observación positiva con el activo +4% y el parámetro +2%, la frecuencia 1 da captura al revés 200%. Las observaciones negativas de referencia se analizan por separado; se excluyen las observaciones de referencia cero.
Suposiciones y detalles de entrada
2 - 500 observaciones pareadas igualmente espaciadas. Esta herramienta utiliza explícitamente regresos anualizados de subconjuntos geométricos; los convenios de proveedores pueden diferir. Ninguna observación seleccionada o un denominador de retorno de referencia cero hace que esa captura no esté definida. La captura negativa de la parte baja puede ocurrir cuando el activo gana durante las observaciones de referencia. Se trata de un desempeño condicionado histórico, no de protección a la baja ni de un pronóstico. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: Instituto CFA: convenios de relación de captura
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Regress coincidió activo y valor de referencia simples rendimientos y mostrar sensibilidad al mercado, alfa y error de seguimiento.
Compare los retornos agravados a través de cada ventana histórica de longitud igual.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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