上昇・下落相場のキャプチャーレシオ計算
ベンチマークが上昇・下落した観測期間を分け、資産とベンチマークの複利成績を比較します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
ベンチマーク陽性とベンチマーク陰性の観察を別々に選択する。選択された資産とベンチマークのサブセットを年次的に測定し、そのリターンを分割する。
Capture=annualized geometric asset return / annualized geometric benchmark return
計算例
アセット+4% とベンチマーク+2% による1つの肯定的な観測では、周波数1は逆アセットキャプチャ200% を放棄する。負のベンチマーク観測は別々に分析され、ゼロベンチマーク観測は除外される。
前提条件と入力上の注意
2年 - 500年対等間隔で観測された。このツールは、年次化された幾何学的サブセットリターンを明示的に使用する。ベンダー規約は異なる場合がある。選択された観測値やゼロベンチマーク回帰分母がないと、その観測値が未定義になる。負のダウンサイド捕捉は、ベンチマークダウン観測中のアセットゲイン時に発生する可能性がある。これは歴史的な条件パフォーマンスであり、ダウンサイド保護や予測ではない。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
参考資料： CFAインスティテュート: 捕獲比率の規則
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
対応する資産・ベンチマークの単純リターンを回帰し、市場感応度、アルファ、トラッキングエラーを求めます。
同じ長さのすべての過去の期間について、複利リターンを比較します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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