Calculadora de beta y alfa de inversiones
Regress coincidió activo y valor de referencia simples rendimientos y mostrar sensibilidad al mercado, alfa y error de seguimiento.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Calcular covarianza de muestra dividida por varianza de muestra de referencia. Resta el exceso de rendimiento relacionado con el valor de referencia de la media de exceso de activo para Jensen alfa.
β=cov(asset,benchmark)/var(benchmark); α=mean(asset)−rf−β(mean(benchmark)−rf)
Ejemplo resuelto
Activo 3%, −1%, 5%, 1% frente al valor de referencia 1%, −1%, 2%, 0% tiene beta 2 y alfa 1% por período a un retorno libre de riesgo cero.
Suposiciones y detalles de entrada
Las listas deben tener igual longitud y fechas / intervalos emparejados. La varianza de referencia debe ser positiva. La anualización alfa es aritmética alpha×frequency y está etiquetada como tal, no agrava exceso de riqueza. Correlación y R² no están definidos para un activo constante. El error de rastreo es la muestra SD del activo menos el valor de referencia, anualizada por √frequency. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: Instituto CFA: medidas de rendimiento ajustadas a los riesgos
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Compare la dispersión total y de baja a través de los retornos periódicos registrados y metas periódicas coherentes.
Fit y=a+bx a 2 - 100 entraron en pares de coordenadas. Inspeccione la ecuación de regresión, correlación, R², predicciones, residuos y un complot de dispersión.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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