Calculadora de valor de opciones europeas y volatilidad implícita
Calcular los valores y sensibilidades de Black-Scanes- Merton call/put, o resolver la volatilidad implícita positiva de una prima introducida.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Utilice el modelo lognormal europeo con un rendimiento de dividendo continuo. Para la volatilidad implícita, bisectar la función de precio monotónico a través del rango de volatilidad positiva explícitamente apoyado.
Call=S exp(−qT)Φ(d1)−K exp(−rT)Φ(d2); d1=[ln(S/K)+(r−q+σ²/2)T]/(σ√T); d2=d1−σ√T
Ejemplo resuelto
Spot=strike=100, un año, tasa continua 5%, no hay dividendos ni volatilidad 20% dan valor de llamada alrededor de 10.4505836 y valor de puesta alrededor de 5.57352602.
Suposiciones y detalles de entrada
Sólo ejercicio europeo, parámetros constantes, no costes de transacción ni dividendos discretos. 0.001 - 500% volatilidad anual positiva, tiempo de caducidad positivo hasta 50 años. Se rechaza la volatilidad implícita fuera de ese intervalo o con precios planos inidentificables. Delta es por unidad subyacente; vega / rho es por un punto porcentual; theta es por día civil utilizando 365. Las probabilidades normales utilizan la integración numérica. Se trata de valores modelo, no de precios o previsiones ejecutables. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Referencias: OCI: Griegos y volatilidad implícita · MIT: fórmula europea de Black-Scholes
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Combina entró call/put piernas en una curva de beneficio de madurez, puntos de ruptura, incluso, y descripción de riesgo de escape global.
Compare los retornos periódicos aritméticos y geométricos con la muestra y la volatilidad anualizada convencionalmente.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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