Calculadora de concentración y exposición de carteras
Medir la concentración de posesión y las exposiciones entre los sectores / regiones etiquetadas por los usuarios a partir de los valores de mercado introducidos.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Normalizar los valores de explotación no negativos, calcular la suma de los pesos de explotación cuadrados, y las etiquetas agregadas sector / región exactamente como se indica.
HHI=Σweight²; effective equal-sized holdings=1/HHI
Ejemplo resuelto
Las ponderaciones 50%, 30%, 20% dan concentración HHI 0.38 y alrededor de 2.63158 explotaciones eficaces de tamaño equivalente. La exposición tecnológica en el ejemplo es 70%.
Suposiciones y detalles de entrada
1 - 100 explotaciones únicas y un valor de mercado total positivo. Las etiquetas de grupo son clasificaciones de usuarios sensibles al caso, no industrias o países inferidos. El recuento de posesión eficaz describe únicamente la concentración de peso; no mide correlaciones, superposiciones de fondos subyacentes o calidad general de diversificación. No hay posiciones cortas ni derivados. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Calcular buy/sell diferencias de cantidad respecto a los valores corrientes introducidos, los pesos objetivo y el nuevo efectivo.
Las explotaciones extranjeras de grupo, por moneda, se aplican a las crisis de tipo de cambio registradas en una moneda de información elegida.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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