ポートフォリオの集中度・エクスポージャー計算
市場価値から保有集中度を測定し、利用者が付けた業種・地域のエクスポージャーを集計します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
正規化非負の保持値を正規化、二乗の保持重量の和を計算、入力された集計セクター/領域ラベルを正確に計算
HHI=Σweight²; effective equal-sized holdings=1/HHI
計算例
体重は50%、30%、20%で、HHI 0.38と約2.63158の実効同サイズのホールドがある。この例のテクノロジーエクスポージャーは70%である。
前提条件と入力上の注意
1年–100年ユニーク・ホールディングスと前向きな総市場価値。グループラベルはケースセンシティブなユーザー分類であり、産業や国を想定していない。有効保有数とは、相関関係、ファンドの重複、全体的な多様化品質を測定しない、重量集中のみを指す。短い位置や微分はありません。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
現在価値、目標比率、新規資金から、売買金額の差を求めます。
外貨資産を通貨別に集計し、指定した為替変動を選択した報告通貨に反映します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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