Calculadora de escenarios de perturbación de carteras
Aplicar dos escenarios de evaluación de retorno a pesos de cartera de larga duración e inspeccionar contribuciones.
SU CÁLCULO
Resultado
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Pasos del cálculo
Trabaje a través de un paso a la vez o revele el cálculo completo. Los pasos utilizan sus entradas actuales.
Cómo calcular
Asignar la riqueza inicial por pesos, aplicar cada shock de simple retorno y sum asset contributions para cada escenario.
Portfolio scenario return=Σ(weight×asset scenario return)
Ejemplo resuelto
Una cartera 60 / 40 con valor de −20% y bonos +5% pierde 10% en general; 10000 se convierte en 9000.
Suposiciones y detalles de entrada
Las pesadillas no deben ser negativas y sumar a 100%. Sin apalancamiento, posiciones cortas, reequilibrio dentro del escenario, correlaciones, costes de transacción o impuestos. Cada shock se introduce independientemente; ninguno de los escenarios tiene una probabilidad implícita. Hasta 30 activos. No se inflan datos del mercado vivo ni normas fiscales nacionales. Introduzca importes consistentes en una moneda a menos que se indique explícitamente otra cosa.
Usando esta calculadora
¿Puedo entrar en mi propio problema?
Sí. Sustitúyase los valores de ejemplo por sus propias entradas. El resultado, los pasos de cálculo, los cuadros y los diagramas aplicables se actualizan a partir de esos insumos. Los valores blanks o inválidos despejan el resultado; los valores de ejemplo nunca se sustituyen silenciosamente por los insumos que faltan.
¿Los resultados son exactos?
Los resultados utilizan la aritmética de un punto flotante y se muestran redondeados. Leer la fórmula, suposiciones y cualquier precisión de los datos antes de interpretar el resultado.
¿Mi entrada está cargada?
El cálculo se ejecuta en su navegador. No se requiere cuenta, carga de archivos o servicio AI externo. Las entradas no se guardan entre recargas de página.
Estima el beneficio de vender acciones tras descontar comisiones e impuestos opcionales. Distingue la inversión inicial del importe de la venta y compara escenarios de precios.
Inspeccionar un percentil de pérdida empírica y la pérdida media de cola-gorro de una muestra de retorno entrada.
Suma saldos en varias monedas, incluidas las deudas. Convierte el total y consulta la tabla y el gráfico por moneda.
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