投資のベータ・アルファ計算
対応する資産・ベンチマークの単純リターンを回帰し、市場感応度、アルファ、トラッキングエラーを求めます。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
サンプル共分散をベンチマーク標本分散で割った計算を行う。ジェンセンアルファの資産過剰平均からベンチマーク関連の過剰値を引き下げる。
β=cov(asset,benchmark)/var(benchmark); α=mean(asset)−rf−β(mean(benchmark)−rf)
計算例
アセット3% 、−1% 、5% 、1% 、ベンチマーク1% 、−1% 、2% 、0% は、リスクフリーリターンゼロで、期間あたり2と1%を持っています。
前提条件と入力上の注意
リストの長さは等しい必要があり、一致する日付/区間がある必要があります。ベンチマーク分散は正でなければならない。アルファの年次化は算術alpha×frequencyであり、過剰な富を複雑にするのではなく、そのようにラベル付けされている。相関とR²は、定数アセットに対して未定義である。トラッキングエラーは、年次√frequency.件の資産マイナスベンチマークのSDサンプルである。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
同じ期間単位のリターンと目標から、全体の変動と下方変動を比較します。
2〜100組の座標に y=a+bx を当てはめ、回帰式、相関、R²、予測、残差、散布図を表示します。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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