シャープレシオ・ソルティノレシオ計算
同じ期間単位のリターンと目標から、全体の変動と下方変動を比較します。
計算結果
結果
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計算手順
手順を1つずつ、またはまとめて表示できます。現在の入力値を使った計算手順です。
計算方法
Sortinoのすべての観測に対して、シャープとルート平均平方根の不足に対するサンプル標準偏差を使用する。
Sharpe=(mean−risk-free)/sample SD; Sortino=(mean−target)/sqrt(mean(min(0,r−target)²))
計算例
リターン +10% 、 −10% 、リスクフリーでターゲットゼロの場合、どちらの数値もゼロです。
前提条件と入力上の注意
分母が0のとき未定義である。 Sortinoは、ネガティブな観測だけでなく、すべてのn個の観測結果を使用し、リスクフリーレートを自動的に使用するのではなく、ユーザーターゲットを使用する。年次比は周期的比率を√frequency;の独立性と同等の間隔で乗算する。歴史的な比率は、将来のパフォーマンスを予測するものではない。生市場データや国税のルールは推測されていない。明示的に述べない限り、1つの通貨に一貫した金額を投入する。
このツールの使い方
自分の値を入力できますか？
はい。入力例をご自身の値に変更してください。結果・計算手順・表・対応する図が入力に応じて更新されます。空欄や無効な値がある場合は結果を消去し、不足した入力を自動的に例の値で補うことはありません。
結果は厳密ですか？
浮動小数点演算を使用し、表示時に丸めています。計算式・前提条件・記載されたデータ精度を確認して結果を解釈してください。
入力内容は送信されますか？
計算はブラウザー内で行います。アカウント・ファイルのアップロード・外部AIサービスは不要です。ページを再読み込みすると入力値は保持されません。
期間リターンの算術平均と幾何平均を、標本変動性と一般的な年率換算変動性とともに比較します。
対応する資産・ベンチマークの単純リターンを回帰し、市場感応度、アルファ、トラッキングエラーを求めます。
複数通貨の残高や負債を合算し、指定通貨での合計を表やグラフで比較できます。
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